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 假定空头是现金，由于多头权重是0.5,而不是1，所以就算不对冲，收益波动已经变小。如果多头空头相关性高，波动会变得更小。
 
+## 本项目的取舍
 
+最开始的确是按真实情况来编码，比如复利、空头收益率计算，资金分多份入场等。但实际运行时，由于分层又多份，导致每张图要计算10层*5份，导致全市场计算要约10秒，
+而投研时常常要多个因子同时绘制，时间就上来了，一般要40秒~1分钟。
 
+分层收益计算的目的是为了考察因子的单调性，能看出分层，区分因子好坏即可，是否精确并不重要
+
+所以，考虑再三，还是将收益计算改成了单利，不考虑资金不足等各种细节。修改后，运行时间减少为原来的1/3~1/2。