资金费率套利项目

项目简介

本项目旨在实现一个自动化的资金费率套利系统，通过实时获取市场数据、分析资金费率，生成交易信号，并执行套利交易。在此过程中，系统会对风险进行严格管理，并记录所有操作日志。

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功能模块概览

1. 主控模块

• 职责：协调系统的运行，加载配置，初始化日志，启动各功能模块。
• 主要功能：
  • 读取配置文件，设置全局参数（如交易所 API 密钥、数据库配置等）。
  • 初始化日志模块，确保系统运行时记录所有关键事件。
  • 启动定时任务或实时任务。

2. 获取数据模块

• 职责：从交易所获取资金费率和市场数据，供策略模块分析。
• 主要功能：
  • 通过 API 或 WebSocket 实时获取现货市场及合约市场的数据（资金费率、orderbook）。
  • 对原始数据进行清洗和转换，确保其符合后续策略分析要求。
  • 将清洗后的数据返回策略模块。

3. 策略模块

• 职责：分析市场数据，生成交易信号。
• 主要功能：
  • 计算资金费率差异、价差等套利相关指标。
  • 根据预设条件（资金费、价差cover手续费）生成交易信号。
  • 提供信号给交易模块执行。

4. 交易模块

• 职责：执行策略模块生成的交易信号，与交易所进行交互。
• 主要功能：
  • 连接交易所 API，完成下单、撤单操作。
  • 管理订单状态，跟踪交易结果。

5. 风控模块

• 职责：实时监控交易过程中的风险，触发止损或其他保护机制。
• 主要功能：
  • 检查仓位是否超出预设限制。
  • 判断是否触发止损条件（如市场价格波动过大）。
  • 将止损信号传给交易模块

6. 日志模块

• 职责：记录系统运行中的关键事件，便于追踪和调试。
• 主要功能：
  • 记录每个交易信号的生成、执行和结果。
  • 记录系统异常和错误信息。
  • 保存交易日志和风控触发记录。

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技术栈

• 编程语言: Python
• 待补充

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目录结构建议

project-root/
├── src/
│   ├── main.py                # 主控模块
│   ├── config/                # 配置模块
│   ├── data/                  # 获取数据模块
│   ├── strategy/              # 策略模块
│   ├── trading/               # 交易模块
│   ├── risk/                  # 风控模块
│   ├── logs/                  # 日志模块
├── tests/                     # 测试代码
├── logs/                      # 日志文件
├── requirements.txt           # Python依赖包
├── README.md                  # 项目说明文档

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