Utilizando técnicas de clusterização, regressão e otimização por descida do gradiente, investigo a estratégia de se utilizar o cruzamento de médias móveis para se determinar os pontos de compra e vendas de ações. A idéia básica é utilizar uma média rápida, geralmente exponencial, e uma média lenta, geralmente aritimética. Quando a média rápida cruza a média lenta de baixo para cima, dá-se um sinal de compra. Quando a média rápida cruza a média lenta de cima para baixo, temos um sinal de venta.
Abordo nesse estudo uma exemplo de como se encontrar a combinação entre os períodos das médias rápida e lenta, que maximizem os lucros.
Verifico também o que ocorre quando o investidor não toma todos os sinais dados em um determinado papel, e deixa de assumir 20% dos casos.