portfolio-analysis.adoc

Таблица "Обзор"

Таблица описывает инвестиции, активы, динамику роста активов в сравнении с S&P 500, денежные остатки во всех валютах.

Note	Отображается консолидированный отчет, объединяющий все счета, а также формируются отдельные таблицы для каждого счета.

Совет по указанию периода выгрузки:

• Если нажать ссылку выгрузки без изменения даты, то получите состояние портфеля на текущую дату.

• Для того чтобы отобразить состояние портфеля на какую-либо дату в прошлом, выберите режим на дату и укажите интересующую дату в прошлом.

• Для того чтобы отобразить изменение параметров портфеля за период, например, за предыдущий год, выберите режим за период и укажите период, заполнив даты в полях c и по.

Дата

Дата события (инвестиции, вывода информации об активах, денежных остатках и индексе S&P 500). На каждый загруженный отчет формируется одна строка для активов и остатков денежных средств на конечную дату отчета. Для увеличения детализации загружайте месячные или дневные отчеты.

Инвестиция

Размер инвестиции.

Валюта инвестиции

Валюта инвестиции.

Инвестиция, USD

Размер инвестиции, пересчитанный в доллары по курсу валюты, указанной в колонке Валюта.

Сумма инвестиций, USD

Размер инвестиций в долларах накопленным итогом к рассматриваемой дате.

Остаток ДС, руб

Остаток рублевого остатка денежных средств на счету на рассматриваемую дату.

Остаток ДС, USD

Остаток долларов на счету на рассматриваемую дату.

Остаток ДС, EUR

Остаток евро на счету на рассматриваемую дату.

Остаток ДС, GBP

Остаток фунтов стерлингов на счету на рассматриваемую дату.

Остаток ДС, CHF

Остаток швейцарских франков на счету на рассматриваемую дату.

Итого остаток ДС, USD

Суммарный остаток денежных средств на счету на рассматриваемую дату, пересчитанный в доллары по курсу валюты, указанной в колонке Валюта.

Активы, руб

Ликвидная стоимость активов в рублях из отчета брокера.

Активы, USD

Ликвидная стоимость активов из отчета брокера, пересчитанный в доллары по курсу валюты, указанной в колонке Валюта.

Рост активов, %

Investbook рассчитывает индекс вашего портфеля по методике расчета индексов семейства S&P 500, IMOEX, RTS. Подробнее ознакомиться с методикой на русском можно на примере индексов МосБиржи. По полученному индексу строится график роста портфеля в %. Так как S&P 500 и индекс портфеля рассчитываются по одинаковой методике, их можно сопоставлять. Так же как индексы S&P 500, IMOEX, RTS учитывают включение и исключение новой акции в состав с изменением капитализации, индекс портфеля учитывает внесение и вывод денежных средств, которые изменяют размер активов без изменения доходности. Как и у биржевых индексов, этот учет выполняется за счет расчета делителя D. Суть делителя - приводить значения индексов до и после ребалансировки к единому значению так, чтобы не было скачка на графике индекса при изменении его капитализации (внесении и выводе средств в случае индекса портфеля). Growth(i) = (Assets(i) / D(i) - 1) * 100, где Growth(i) - рост портфеля на дату i, Assets(i) и D(i) - активы и делитель на эту дату. D(0) = Assets(0) - делитель на начало расчета равен активам так, что индекс вашего портфеля растет с 1. D(i) = D(i-1) - если между датами i-1 и i не было ввода/вывода денежных средств. D(i) = D(i-1) * Assets(i) / (Assets(i) - Deposit(i)) - если между датами i-1 и i внесена сумма Deposit(i) (Deposit(i) будет отрицательным, если денежные средства выведены).

Индекс S&P 500

Значение индекса S&P 500 на рассматриваемую дату.

Рост S&P 500, %

Рост индекса с даты оценки начальной стоимости активов. Рассчитывается по выражению SP_500(i), % = (SP_500(i) / D - 1) * 100, где D = SP_500(0) - делитель равен значению индекса на дату начальной стоимости активов Assets(0). Таким образом, на диаграмме "Роста активов, %" график "Активов" и график "S&P 500" отсчитываются с 0 с одной и той же даты.

Валюта

Валюта, курс по которой отображается в следующей колонке.

Курс, руб

Курс валюты, который предоставил брокер. Отображается курс, полученный из самого свежего загруженного отчета брокера. Как правило, брокер предоставляет курс по ЦБ РФ на дату формирования отчета. Если курс устарел, можно вручную его отредактировать, чтобы пересчитать показатели и графики.